项目介绍：
在本项目中，我们将研究金融工程中使用的基准模型、二叉树模型以及布莱克-舒尔斯模型中金融衍生品的定价和对冲。我们还将讨论这些模型最近比较流行的扩展方向，例如随机波动率模型，并介绍一些新型模型，为后续的项目或深度研究做准备，例如粗略波动率模型。
适合人群：
大学生
适合对于金融科技、金融工程、金融数学学等方向感兴趣或希望修读相关专业的学生；需要学生具备金融学、数据结构与统计学知识。
项目大纲：
股票市场和固定收益市场介绍；重要金融衍生品Brief introduction to equity markets and fixed income markets;Introducing most important derivatives
金融市场衍生品的定价及对冲Pricing and hedging of derivatives in financial markets
定价选项的二叉树模型The binomial tree model for pricing options.
常规期权定价模型；模拟定价More general option pricing models;Pricing by simulation.
最终项目讨论Final project discussion session
项目回顾与成果展示Program Review and Presentation
论文辅导Project Deliverables Tutoring

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